Borçlanma Araçlarında Değerleme ve Risk Yönetimi

(Sabit getirili menkul kıymetler olan borçlanma araçlarını tanımak, özelliklerini öğrenmek isteyen, ilgi duyan herkesin katılımına uygundur.)
• Banka & Aracı kurum çalışanları,
• Sigorta şirketi çalışanları,
• Portföy ve fon yönetimi çalışanları,
• Finansal kurum çalışanları,
• Sigorta ve emeklilik şirketleri,
• Özel sektör kuruluşları,
• Kuruluşların Hazine bölümü çalışanları,
• Borçlanma aracı ihraççıları,
• Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları,
• Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyeleri,
• Borçlanma araçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm meslek grupları,
• Öğrenciler
• Yatırımcılar

•Sabit Getirili Menkul Kıymetlerde Risk Türleri
-Piyasa Faiz Oranı Riski
-Yeniden Yatırım Riski
-Ödememe Riski
-Likidite Riski
-Kur Riski
-Enflasyon Riski
-Diğer Riskler
•Finansal Matematik
-Paranın Zaman Değeri, Faiz Hesapları
-Basit, Bileşik, Reel Faiz Kavramları ve Hesaplamaları
-Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer Kavramları ve Hesaplamaları
-Faizlendirme Sıklığı, Anüite
-Kirli ve Temiz Fiyat Uygulamaları
•SGMK Portföy Yönetim Stratejileri ve Performans Ölçümü
-Tahvil ve Bono Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar
-Tahvil Bono Alım Satım Kararlarını Etkileyen Unsurlar
-CDS, Rating ve Borçlanma Üzerindeki Etkileri
-Şirketler İçin İhraççı Açısından SGMK
-Yatırımcı ve Portföy Yöneticisi Açısından SGMK
•Faİzlİ Fİnansal Pİyasa AraçlarI, SGMK Değerlemesi
-İskontolu Menkul Kıymetlerde Değerleme
-Kuponlu Menkul Kıymetlerde Değerleme
*Kupon Ödemelerinin Tahvil Fiyatına Etkisi
*Kupon Oranı ve Getiri
*Sabit Faizli Tahvil Değerlemesi
*Değişken Faizli Tahvil Değerlemesi
-Tahvil Değerlemesi ve Örnekler
*Tahvil Vade - Fiyat İlişkisi
*Vadeye Kadar Getiri
*Tahvil Fiyatlaması
*İç Verim Oranı Değerlemesi
*Değişken Faizli, TÜFE’ye Endeksli Tahvil Fiyatlaması ( FRN/Bono/TÜFE)
*TLREF Endeksli Tahvillerde Değerleme
*Enflasyona Endeksli Tahviller ve Faiz Oranı İlişkisi
-Bono Değerlemesi ve Örnekler
•Fiyat Dalgalanmaları, Duration Kavramı,Verim Eğrileri
-Tahvillerde Duration (Süre)
-Verim Eğrisini Belirleyen Faktörler
-Verim Eğrisi Şekilleri ve Yorumları
-Vade Fiyat Getiri Eğrileri