- Piyasa Riskinde Yerel ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler
- Piyasa Riski Ölçümü İçin Gerekli İstatistik Konuları
- Piyasa Riskinin Ölçümü ve VaR Kavramı
- VaR Hesaplama Yöntemleri ve Temel Kavramlar
- Varyans Kovaryans Modeli ile VaR Ölçümü
- Tarihsel Simülasyon Modeli ile VaR Ölçümü
- Monte Carlo Simulasyon Modeli ile VaR Ölçümü
- Var Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Avantaj ve Dezavantajları
- Çeşitli Finansal Enstrümanlar İçin Var Hesaplaması
- Spot Döviz Pozisyonlar
- Hisse Senedi
- Sabit Getirili Sermaye Araçları
- Türev Enstrümanlar
- Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde VaR Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- Var Raporlamaları
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
- Back Testing İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması
- Expected Shortfall
- Likidite Ayarlı VaR
- SPK Kapsamında Piyasa Riskinin Ölçümü ve Raporlaması
- Mutlak ve Göreli VaR
- Kaldıraçlı Pozisyon ve Açık Pozisyon Hesaplamaları
Şirketlerin risk yönetimi ve hazine departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller